Forex Swing Trading Strategies - Candlestick Trading, Trend Following, Estratégia de Negociação de Reversão Média e Bollinger Band Trading Swing trading é muito popular para os comerciantes de Forex por dois motivos principais. Em primeiro lugar, as estratégias de negociação Forex swing geralmente contêm técnicas de entrada e saída que requerem verificar o gráfico talvez apenas uma ou duas vezes por dia, ou no máximo a cada poucas horas. Este horário relativamente descontraído é muito adequado para pessoas com vidas ocupadas e empregos em tempo integral. Forex Candlestick Trading A maioria dos novos comerciantes que vão para swing trading são ensinados a procurar certas formas de castiçal Forex, em alinhamento com suporte e resistência. Neste estilo, os comerciantes são ensinados a ser extremamente seletivos na escolha de negócios e exortados a ficar à margem, a menos que tudo pareça perfeito. É certamente possível fazer o comércio de dinheiro como este, mas é difícil para a maioria das pessoas fazer mais do que apenas um pouco de lucro com esse estilo. Existem várias razões para isso: muito poucos set-ups parecem perfeitos, tantas negociações não são tomadas. Este estilo pode ser muito difícil psicologicamente, especialmente quando o comerciante fica à margem e vê um ótimo movimento jogar fora. Isso pode levar a um dedo de gatilho excessivamente prurido no próximo comércio. A análise do castiçal por conta própria é principalmente inútil: deve ser combinada com suporte e resistência, tendência, hora do dia ou outros fatores. Todos esses outros fatores são em si mesmos mais poderosos do que castiçais, mas os castiçais são o fator número um que os comerciantes aprendem a focar. Fatores fundamentais e quantitativos geralmente são ignorados. Trend Trading Trend trading é a maneira mais fácil e natural para os novos comerciantes lucrarem no mercado Forex de varejo. No entanto, há muitos equívocos sobre como negociar Forex de tendência, que geralmente vem da má aplicação de métodos que são mais adequados para ações ou commodities comerciais. Os pares de Forex tendem a se mover muito menos do que os estoques e commodities, portanto, aplicar estratégias de tendências tradicionais de negociação de tendências indiscriminadamente quase certamente levará a perdas ao longo do tempo. Os comerciantes Swing estão procurando sair de negociações vencedoras de um a poucos dias após a entrada. É muito problemático aplicar esse prazo para a negociação de tendências, como nos lucros de trading de tendência de Forex são estatisticamente derivados dos grandes vencedores que são autorizados a executar. Negociação de reversão média Uma alternativa para procurar padrões de castiçais ou fuga é, em vez disso, aplicar uma estratégia de negociação de reversão média. Este tipo de negociação tende a ser negligenciado, mas as estatísticas mostram por que ele pode ser aplicado de forma rentável em Forex, especialmente no comércio de swing. Os dados históricos mostram que os melhores indicadores de troca de swing tendem a ser indicadores de reversão média. Uma estratégia de negociação de reversão média muito simples poderia ser esperar que o preço se tornasse excessivo. Existem muitos indicadores que podem ser usados para medir isso, mas, por enquanto, ficamos com algo simples: apenas o preço. Ao longo dos últimos 6 anos, a chance de qualquer um desses pares de Forex se mover em valor em mais de 2 de um fechamento semanal aberto para um fechamento semanal é de cerca de 1 em 8: é um evento bastante raro. Digamos que cada vez que isso aconteceu, abrimos um comércio para durar apenas uma semana imediatamente, na direção oposta a esse movimento maior do que 2 que acabou de acontecer. Essa negociação de estratégia de reversão média gerou um lucro médio por comércio de 0,25. Se nós inserimos apenas negociações na direção da tendência de 3 meses quando a semana anterior fechou na mesma direção que a tendência, a estratégia se torna não lucrativa, com uma perda média por troca de -0,02. No entanto, se apenas entrássemos em negociações na direção da tendência de 3 meses quando a semana anterior fechou contra a direção da tendência, a estratégia se torna ainda mais rentável, com um lucro médio por comércio de 0,07. Note-se também que isso produziu uma curva de equidade relativamente crescente ao longo dos anos. Finalmente, e se combinássemos essas duas estratégias ainda mais diretamente: digamos que nós só negociamos quando o preço se moveu em mais de 2 no final de uma semana contra A tendência de 3 meses, e nós negociamos esperando que haja uma reversão para a média de volta na direção do comércio. Bollinger Band Trading Um dos indicadores de reversão média mais populares é a Banda Bollinger. Classicamente, quando as bandas são relativamente amplas, na negociação da banda de Bollinger você entra em uma posição quando o preço está a reverter uma banda externa, e olha para sair quando o preço estiver na proximidade da banda central. Existem métodos adicionais de análise de banda de Bollinger que também podem ser usados. Bollinger Bands b Estratégia de negociação (Configuração) I. Estratégia de negociação Desenvolvedor: Connors Group. Conceito: estratégia de negociação de reversão média baseada em Bandas Bollinger. Objetivo da pesquisa: verificação do desempenho da configuração Bollinger Bands b. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Long Trades: (Closei 1 gt MATrendi 1) amplificador (bi 1 lt 0.2) amplificador (bi 2 lt 0.2) amp (bi 3 lt 0.2). Short Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amplificador (bi 1 gt 0.8) amplificador (bi 2 gt 0.8) amp (bi 3 gt 0.8). Índice: i Barra atual. Entrada de Comércio: Long Trades: Uma compra no open é colocada após uma configuração de alta. Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro principais setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas de gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Razão de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis testadas: amplificador MAL de comprimento StDev (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Amp. Do comitê Deslizamento: 0). MATREND (Close, MATrendLength) é uma média móvel simples do preço de fechamento ao longo de um período de MATRENDLength. O valor padrão para MATRENDLength é 200. MA (Close, MALength) é uma média móvel simples do preço de fechamento ao longo de um período de MALength. O valor padrão para MALength é 5. Std (MALength) é um desvio padrão da amostra em um período de MALength. O StDev é uma série de desvios padrão para incluir no envelope de preços. O valor padrão para StDev é 1. UpperBandi MAi StDev Stdi. LowerBandi MAi StDev Stdi. Bi (Closei LowerBandi) (UpperBandi LowerBandi). Quanto menor for o b, mais 8220oversold8221 o mercado é relativo à história recente. Quanto maior a b, mais 8220 foi comprado pelo mercado8221 relativamente ao histórico recente. Índice: i MATrendLength 200 MALength 5, 60, Step 1 StDev 0.5, 3.0, Step 0.1 Long Trades: (Closei 1 gt MATrendi 1) amp (bi 1 lt 0.2) amplificador (bi 2 lt 0.2) amp (bi 3 lt 0.2) . Short Trades: (Closei 1 lt MATrendi 1) amplificador (bi 1 gt 0.8) amplificador (bi 2 gt 0.8) amp (bi 3 gt 0.8). Índice: i Long Trades: Uma compra no open é colocada após uma configuração de alta. Operações curtas: uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Trend Exit: Long Trades: Uma venda no fechamento é colocada após b gt 0.8. Negociações curtas: uma compra no fechamento é colocada após b lt 0.2. Stop Loss Sair: ATR (ATRLength) é o alcance real médio durante um período de comprimento ATRL. ATRStop é um múltiplo de ATR (ATRLength). Long Trades: uma parada de venda é colocada no Entry ATR (ATRLength) ATRStop. Operações curtas: um ponto de compra é colocado na ATR ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 MALength 5, 60, Step 1 StDev 0.5, 3.0, Etapa 0.1 Curvas de Regressão Lineares vs Bandas Bollinger Na minha última publicação, mostrei qual era a curva de regressão linear, essa postagem irá usá-la como parte de uma estratégia de negociação de reversão média . A estratégia é simples: Calcule uma roda 8216average8217 e uma rotação 8216deviation8217 Se o preço Close for maior do que a média de desvio for curto (e próximo quando você atravessar a média) Se o preço Close for menor do que o desvio médio ir long (e fechar quando Você cruzará a média) Dois casos serão analisados, uma estratégia usará uma média móvel simples (SMA), a outra usará a curva de regressão linear (LRC) para a média. A função de desvio será a Devolução Padrão, Rácio Real Médio e LRCDeviation (igual ao desvio padrão, mas substituirá a média com o LRC). Resultados (Lookback 20 e Multiplicador de desvio 2: Razão Annual Sharpe (Rf0) GSPC 0,05257118 Desvio Padrão Médio Médio 8211 0,2535342 Avanço Médio Simétrico 8211 Rácio Verdadeiro Médio 0.1165512 Desvio Variável Médio 8211 LRC 0.296234 Curva de Regressão Linear 8211 Desvio Padrão 0.2818447 Curva de Regressão Linear 8211 Média True Range 0.5824727 Curva de Regressão Linear 8211 LRC Desvio 0.04672071 A escala de cores é diferente entre os dois gráficos, no entanto, a proporção de Sharpe está escrita em cada célula. As cores mais claras indicam um melhor desempenho. Ao longo de um período de 13 anos e comercializando o GSPC, o LRC alcançou um Sharpe de 0,6 onde, como o SMA alcançou um Sharpe de 0,3. O LRC aparece superior ao SMA.
No comments:
Post a Comment