Média verdadeira faixa - ATR O que é o intervalo verdadeiro médio - ATR O alcance verdadeiro médio (ATR) é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro, Novos conceitos em sistemas de comércio técnico. O indicador de alcance verdadeiro é o maior do seguinte: atual alto menos a baixa atual, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos o fechamento anterior. O alcance médio verdadeiro é uma média móvel. Geralmente 14 dias, das verdadeiras gamas. BREAKING DOWN Range True Média - ATR Wilder desenvolveu originalmente o ATR para commodities, mas o indicador também pode ser usado para ações e índices. Simplificando, um estoque experimentando um alto nível de volatilidade tem um ATR maior, e um estoque de baixa volatilidade tem um ATR menor. O ATR pode ser usado por técnicos de mercado para entrar e sair de negociações, e é uma ferramenta útil para adicionar a um sistema comercial. Foi criado para permitir aos comerciantes medir com maior precisão a volatilidade diária de um bem usando cálculos simples. O indicador não indica a direção do preço, mas é usado principalmente para medir a volatilidade causada por lacunas e limitar os movimentos para cima ou para baixo. O ATR é bastante simples de calcular e só precisa de dados de preços históricos. Exemplo de Cálculo ATR Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto os períodos mais longos têm maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação. Por exemplo, suponha que um comerciante de curto prazo apenas deseja analisar a volatilidade de uma ação em um período de cinco dias de negociação. Portanto, o comerciante poderia calcular o ATR de cinco dias. Supondo que os dados do preço histórico são organizados em ordem cronológica reversa, o comerciante encontra o máximo do valor absoluto da corrente alta menos a baixa atual, o valor absoluto da alta atual menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos a Próximo fechamento. Estes cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e são calculados em média para calcular o primeiro valor da ATR de cinco dias. Cálculo de ATR estimado Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1.41 e o sexto dia tenha um verdadeiro intervalo de 1.09. O valor de ATR seqüencial pode ser estimado pela multiplicação do valor anterior da ATR pelo número de dias menos um, e depois adicionando o intervalo verdadeiro para o período atual para o produto. Em seguida, divida a soma pelo cronograma selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35 ou (1,41 (5 - 1) (1,09)). A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo. OANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar E personalizado para nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site, você aceita o uso de cookies da OANDA8217 de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite aboutcookies. org. A restrição de cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. Faça o download de nossa conta de aplicativos para dispositivos móveis: alcance verdadeiro médio desenvolvido por J. Welles Wilder Jr. ATR significa faixa real média e é um indicador de volatilidade. O verdadeiro alcance é o maior desses três preços: 160 A diferença absoluta de Today8217s Alta 8211 Hoje8217s Baixa A diferença absoluta de Today8217s Alta 8211 Ontem8217s Fechar A diferença absoluta de Ontem8217s Fechar 8211 Hoje8217s Baixa O alcance verdadeiro médio é quando você tira uma média do TR Valores durante um determinado período. Wilder estava inclinado a usar uma média de 14 períodos, mas seu método para a média é um pouco diferente dos métodos de média normal. Para chegar ao primeiro valor de ATR em uma série, Wilder calculou os valores de TR nos 14 dias anteriores. O primeiro valor de TR é simplesmente que os dias são altos, menos os dias baixos. Uma vez que o ATR inicial é encontrado, os valores ATR subsequentes são calculados usando: Isto é apenas para fins de informação geral - Os exemplos apresentados são para fins ilustrativos e podem não refletir os preços atuais da OANDA. Não é um conselho de investimento ou um incentivo ao comércio. A história passada não é uma indicação de desempenho futuro. 169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. A família de marcas OANDA, fxTrade e OANDAs fx são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são propriedade de seus respectivos proprietários. A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se o comércio é apropriado para você à luz de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações sobre este site são de natureza geral. Recomendamos que você procure conselhos financeiros independentes e assegure-se de compreender plenamente os riscos envolvidos antes da negociação. Negociar através de uma plataforma online traz riscos adicionais. Consulte aqui nossa seção legal. 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Os profissionais usaram este indicador de volatilidade há décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve tentar. O que é ATR O alcance verdadeiro médio é um indicador de volatilidade. A volatilidade mede a força da ação de preço. E muitas vezes é negligenciado por pistas na direção do mercado. Um indicador de volatilidade mais conhecido é Bollinger Bands. Em Bollinger em Bollinger Bands (2002). John Bollinger escreve que a alta volatilidade gera baixa, e a baixa volatilidade gera alta. A Figura 1, abaixo, concentra-se unicamente na volatilidade, omitindo o preço para que possamos ver que a volatilidade segue um ciclo claro. Quão próximas as bandas Bollinger superior e inferior estão em um determinado momento ilustra o grau de volatilidade que o preço está experimentando. Podemos ver que as linhas começam bastante distantes no lado esquerdo do gráfico e convergem à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de se tocar um pouco, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. (Para mais, veja Basics Of Bollinger Bands.) Bandas Bollinger são bem conhecidas e podem nos contar um ótimo acordo sobre o que provavelmente acontecerá no futuro. Saber que um estoque provavelmente experimentará maior volatilidade depois de se mudar dentro de uma faixa estreita, esse estoque vale a pena colocar uma lista de vigilância comercial. Quando ocorre a ruptura, é provável que o estoque experimente uma movimentação acentuada. Por exemplo, quando Hansen (Nasdaq: HANS) surgiu dessa baixa faixa de volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), quase dobrou de preço nos próximos quatro meses. O ATR é outra maneira de ver a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico em ATR (mostrado na seção inferior do gráfico) como vimos com Bollinger Bands. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos do ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços. Negociação com ATR A questão dos comerciantes é como se beneficiar do ciclo de volatilidade. Embora o ATR não nos diga em que direção o breakout ocorrerá, ele pode ser adicionado ao preço de fechamento e o comerciante pode comprar sempre que os próximos dias os preços se negociarem acima desse valor. Essa idéia é mostrada na Figura 3. Os sinais comerciais ocorrem com pouca frequência, mas geralmente apresentam pontos de fuga significativos. A lógica por trás desses sinais é que sempre que o preço fecha mais do que um ATR acima do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança na volatilidade. Tomar uma posição longa é uma aposta que o estoque seguirá na direção ascendente. Sinal de saída da ATR Os comerciantes podem optar por sair desses negócios gerando sinais com base na subtração do valor da ATR do fechamento. A mesma lógica aplica-se a esta regra - sempre que o preço fecha mais de uma ATR abaixo do fechamento mais recente, ocorreu uma mudança significativa na natureza do mercado. Fechar uma posição longa torna-se uma aposta segura, porque o estoque provavelmente entrará em um intervalo de negociação ou direção inversa nesse ponto. (Para leitura relacionada, veja Retracimento ou Reversão: Conheça a Diferença.) O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado independentemente da decisão de entrada. Uma técnica popular é conhecida como a saída do candelabro e foi desenvolvida por Chuck LeBeau. A saída do candelabro coloca uma parada final sob a mais alta alta que o estoque atingiu desde que você entrou no comércio. A distância entre o nível mais elevado e o nível de parada é definida como algumas vezes a ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor da ATR da maior alta desde que entramos no comércio. (Para leitura relacionada, consulte Técnicas de Trailing-Stop.) O valor deste fim de arrastar é que ele se move rapidamente para cima em resposta à ação do mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro porque, assim como um candelabro desliza do teto de uma sala, a saída do candelabro fica no alto ou no teto do nosso comércio. ATR Advantage ATRs são, de certa forma, superiores ao uso de uma porcentagem fixa, porque eles mudam com base nas características do estoque negociado, reconhecendo o fato de que a volatilidade varia de acordo com as questões e as condições do mercado. À medida que a faixa de negociação se expande ou se contrai, a distância entre a parada e o preço de fechamento ajusta automaticamente e se move para um nível apropriado, equilibrando o desejo dos comerciantes de proteger os lucros com a necessidade de permitir que o estoque se mova dentro de seu alcance normal. (Para mais, consulte Um método lógico de parar o posicionamento.) Os sistemas de separação ATR podem ser usados por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como estratégias comerciais diárias. Usando um período de 15 minutos, os comerciantes do dia adicionam e subtraem a ATR do preço de fechamento do primeiro bar de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, e as paradas são colocadas para fechar o comércio com perda se os preços retornarem ao fim dessa primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Esta técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar um múltiplo de ATRs, que pode variar de uma quantidade fracionada, como a metade, para até três (além disso, há muito poucos negócios para tornar o sistema rentável). Em seu livro de 1990, Day Trading com padrões de preços de curto prazo e Breakout de intervalo de abertura. Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros. Alguns comerciantes adaptam a metodologia de ondas filtradas e usam ATRs em vez de movimentos percentuais para identificar os pontos de giro do mercado. Sob esta abordagem, quando os preços movem três ATRs do menor fechamento, uma nova onda começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço move três ATRs abaixo do fechamento mais alto desde o início da onda ascendente. (Para mais informações, veja Surfs Up With Filtered Waves.) Conclusão As possibilidades para esta ferramenta versátil são ilimitadas, assim como as oportunidades de lucro para o comerciante criativo. É também um indicador útil para que os investidores de longo prazo monitorem porque devem esperar tempos de maior volatilidade sempre que o valor do ATR se manteve relativamente estável por longos períodos de tempo. Eles estarão prontos para o que poderia ser um passeio de mercado turbulento, ajudando-os a evitar entrar em pânico em declínios ou a se moverem com exuberância irracional se o mercado se romper mais alto. A Ratio Sharpe é uma medida para calcular o retorno ajustado ao risco, e essa proporção tornou-se o padrão da indústria para tal. O capital de giro é uma medida da eficiência da empresa e da saúde financeira de curto prazo. O capital de giro é calculado. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) foi criada em dezembro de 1970 sob o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. O. Um regulamento implementado em 1 de janeiro de 1994, que diminuiu e eventualmente eliminou as tarifas para incentivar a atividade econômica. Um padrão contra o qual o desempenho de um fundo de segurança, fundo mútuo ou gerente de investimentos pode ser medido. Carteira móvel é uma carteira virtual que armazena informações do cartão de pagamento em um dispositivo móvel.
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